تحلیل ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو

رابطه ریسک و بازده در دنیای کریپتو

نحوه سنجش ریسک در بازار کریپتو

• نوسان تاریخی(Historical Volatility): میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را با استفاده از انحراف معیار بازده‌ها محاسبه می‌کند.
  میانگین دامنه واقعی(ATR): میانگین تغییرات قیمت ارز دیجیتال در یک دوره مثلاً ۲۰ روزه را نشان می‌دهد.
  نسبت شارپ(Sharpe Ratio): بازده تعدیل‌شده با ریسک را نمایش می‌دهد؛ برای مثال، نسبت شارپ بیت‌کوین در حال حاضر ۰.۹۷ است که اخیراً از اتریوم (۰.۹۵) پیشی گرفته است.
  بیشترین افت سرمایه(Maximum Drawdown): بیشترین کاهش ارزش دارایی پس از یک دوره ضرر را نشان می‌دهد؛ بیت‌کوین اکنون افت ۱۳.۷۱ درصدی را تجربه کرده است.
  ارزش در معرض ریسک(VaR): حداکثر میزان ضرر احتمالی در یک بازه زمانی و با سطح اطمینان مشخص را تخمین می‌زند.

بررسی نوسان بازار کریپتو

مقایسه ریسک سرمایه گذاری در کریپتو در برابر سرمایه‌گذاری‌های سنتی

• انحراف معیار (نوسان) رمزارزها بسیار بالاتر از دارایی‌های سنتی است.
  بیت‌کوین بالاترین نسبت ریسک-بازده را نسبت به رمزارزهایی مثل لایت‌کوین و ریپل داشته است.

جمع بندی